Cet ouvrage est une introduction, à la fois
rigoureuse et très pédagogique, à
l'économie de l'incertitude. Il s'adresse
à tous les économistes, et non pas seulement
aux futurs spécialistes. Il cherche à leur
donner une culture générale de
l'incertitude. Sans éviter la formalisation,
il fait systématiquement appel à l'intuition et
rejette en annexes la plupart des
démonstrations. Toutes les notions de base
y sont soigneusement définies et illustrées
avec des exemples concrets. Chaque chapitre
est suivi d'exercices corrigés, qui vont de
la simple application à de véritables
compléments de texte.
La première partie définit les instruments
d'analyse : actions, conséquences et états
du monde, préférences en univers incertain,
utilité espérée, aversion pour le risque, prime
de risque (absolue, relative et partielle) et
dominance stochastique. La deuxième partie
les applique à trois exemples de
comportements individuels : choix de
portefeuille, demande d'assurance et
décisions de production. La troisième partie
étudie la société dans son ensemble :
elle présente la notion de règle d'allocation
des risques, le principe de mutualité, les
allocations efficaces au sens de Pareto
et l'équilibre général, toujours avec des
exemples numériques et de nombreuses
figures.
L'ouvrage s'adresse à tous les étudiants de
sciences économiques, de gestion et d'AES,
quel que soit leur domaine de spécialisation.